Finance de marché

15/12/2020

De la volatilité constante à la volatilité locale

La volatilité implicite, qui consiste à extraire la volatilité de la formule de Black and Scholes (B&S), est devenue une mesure de la dispersion d’une variable aléatoire…

02/12/2020

Equity swap : avantages et inconvénients

Un equity swap est un contrat OTC dérivé permettant à un investisseur de bénéficier du rendement d’un titre (action, indice, basket) sans acquérir le titre en question. Il permet ainsi un échange de flux futurs sur des périodes généralement de trois ou six mois. Chaque période a une date de reset définissant le fixing à utiliser pour chaque leg du swap.

07/06/2017

ElasticSearch, pour la recherche d’instruments financiers

Vous ne connaissez-pas ElasticSearch ? Et si ce module était pourtant le meilleur candidat pour créer des moteurs de recherche pour trouver des instruments financiers ? J’ai eu l’occasion de le déployer dans le cadre de plusieurs missions professionnelles. Voici quelques astuces pour indexer et rechercher des “options” avec ElasticSearch et son client Java, d’accès bien plus robuste que son API Rest.