FRTB : VaR vs ES
Dans le cadre de FRTB, l’exigence met l’accent sur la différenciation des banking books et des trading books afin d’éviter les arbitrages réglementaires. Il est également nécessaire de définir les …
Chez Meritis nous avons une spécialisation dans les domaines financiers. La création et la gestion de solutions numérique pour ce milieu ou la ruptures technologiques, l’émergence du big data et la transformation digitale, est un réel défi.
Dans le cadre de FRTB, l’exigence met l’accent sur la différenciation des banking books et des trading books afin d’éviter les arbitrages réglementaires. Il est également nécessaire de définir les …
Plus de dix ans après la chute de Lehman Brothers, certaines mesures adoptées ont permis d’assainir le système financier mondial. On pense notamment au renforcement du bilan des banques ou à la mise en place de stress tests pour vérifier leurs solidités. De même, certaines pratiques responsables de la crise de 2008 ont quant à elle été supprimées. Toutefois, de nouvelles sources de préoccupation commencent à apparaître et la croissance mondiale soutenue de ces dernières années pourrait prendre fin prochainement. La question n’est donc pas de savoir si une nouvelle crise adviendra mais plutôt quand elle aura lieu et, surtout, avec quelle intensité.
Depuis la fin des années 80, les accords de Bâle réglementent le secteur bancaire. Mais connaissez-vous leur historique depuis ces trente dernières années ? Et savez-vous pourquoi le Comité de Bâle a décidé de créer un nouvel accord nommé Bâle IV ? Les réponses dans cet article.
Pourquoi s’intéresser à la courbe des taux et plus particulièrement à la courbe inversée ? Parce que la forme de cette courbe donne des indications fiables sur la situation économique à un moment donné et permet ainsi de prédire les récessions à venir. Explications et mises en relief avec les précédentes crises dans cet article.
Présentation de l’approche standard de la FRTB. On présente l’ensemble des risques qui doivent être pris en compte.
Relativement peu connus du grand public mais plus communs chez les investisseurs professionnels, les produits structurés représentent pourtant des solutions attractives et complémentaires aux solutions classiques.